Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Trois essais sur la réglementation et la fiscalité des actions et des produits dérivés.

Capital gains tax, Derivatives markets, Efficience des marchés, Financial regulation, Financial transaction tax, French STT, Individual traders, Marchés des actions, Marchés des produits dérivés, Market efficiency, Régulation financière, Stock markets, Taxe sur les gains en capital, Taxe sur les transactions financières, Taxe sur les transactions financières (STT)

Démarche analytique dans la construction des études d'évènement sur les marchés étroits : Application à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Droit et finance, Efficience des marchés, Event studies, Infrastructure institutionnelle, Infrastructure légale, Institutional infrastructure, Law and finance, Legal infrastructure, Liberalization, Libéralisation, Marchés étroits, Market efficiency, Microstructure, Price limits, Seuils de réservation, Simulations, Thinly traded market, Tick sizes, Échelon de cotation, Études d’événement

Les opérations d’initiés en France : cadre réglementaire, acteurs, comportements d’investissement et mesure des profits indus.

Efficience des marchés, Enforcement, Event studies, Information privilégiée, Insider trading, Manquements d’initiés, Market and information efficiency, Private information, Répression financière, Études d’événements

Trois essais sur l'inconduite financière des entreprises et les réactions du marché.

Efficience des marchés, Event study, Financial markets, Financial misconduct, Information and market efficiency, Listed companies, Manquement financier, Marchés financiers, Meta-analysis, Méta-analyse, Regulation, Régulation, Sanction, Sociétés cotées, Étude d'évènement

Trois essais sur l'efficacité informationnelle des marchés financiers grâce à l'utilisation de l'analytique du Big Data.

Attention des investisseurs, Behavioral finance, Big data, Efficience des marchés, Efficiency of markets, Finance comportementale, Investor attention, Investor sentiment, Manipulation de marchés, Market manipulation, Réseaux sociaux, Sentiment des investisseurs, Social medias, Évaluation des actifs financiers

Trois essais sur l'efficacité informationnelle des marchés financiers grâce à l'utilisation de l'analytique du Big Data.

Attention des investisseurs, Behavioral finance, Big data, Efficience des marchés, Efficiency of markets, Finance comportementale, Investor attention, Investor sentiment, Manipulation de marchés, Market manipulation, Réseaux sociaux, Sentiment des investisseurs, Social medias, Évaluation des actifs financiers